风险变量概率
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什么是风险变量概率
风险变量概率的分类
(1)主观概率是根据人们的经验凭主观推断而获得的概率。主观概率可以通过对有经验的专家调查获得或由评价人员的经验获得。前一种方法获得的主观概率比少数评价人员确定的主观概率可信度要高一些。
(2)客观概率是在基本条件不变的前提下，对类似事件进行多次观察和试验，统计每次观察和试验的结果，最后得出各种结果发生的概率。
由于项目建设具有单件性的特点，每个项目建设无论是外部条件和内部条件都有较大的差异，因此，一般难以获得项目风险分析中变量的客观概率，主观概率的获得将占有重要地位。
风险变量概率的确定
1、主观估计法：项目评价人员或个别专家估计。
2、专家调查法：
①根据需调查问题的性质组成专家组；
②调查某变量可能出现状态或状态范围和相应概率，由每个专家独立书面反映；
③整理，计算专家意见期望值和分歧，反馈；
④讨论原因，反复1—2次。
风险变量概率的步骤
（1）在项目适用的范围内，确定项目可能出现的状态。
（2）确定可能发生的各种状态的概率或在一个状态区间内发生的概率。
变量通常的概率分布：
(1)离散型概率分布。当变量可能值是有限个数，称这种随机变量为离散型随机变量。如生产成本可能出现低、中、高三种状态，各种状态的概率取值之和等于1，生产成本的分布是离散型概率分布。
(2)连续型概率分布。当输入变量的取值充满一个区间，无法按一定次序一一列举出来时，这种随机变量称连续随机变量。如产品销售价格在上限A和下限B之间，可以有无限多个可能值，这时的产品销售价格就是一个连续型随机变量，它的概率分布用概率密度和分布函数表示。常用的连续概率分布有：
A.正态分布。密度函数以均值为中心对称分布。正态分布适用于描述一般经济变量的概率分布，如销售量、售价、产品成本等。
B.三角型分布。其特点是密度数是由最大值、最可能值和最小值构成的对称的或不对称的三角型。适用描述工期、投资等不对称分布的输入变量，也可用于描述产量、成本等对称分布的变量。
C.β分布。密度函数为在最大值两边不对称分布,适用于描述工期等不对称分布的变量。
D.经验分布。其密度函数并不适合于某些标准的概率函数，可根据统计资料及主观经验估计的非标准概率分布，它适合于项目评价中的所有各种变量。
风险变量概率的分布指标
（2）方差，是描述变量偏离期望值大小的指标。对离散变量，方差的平方根称为标准差。
（3）离散系数，离散系数是描述变量偏离期望值的离散程度的指标。