盘后定价大宗交易

　　盘后定价大宗交易是指证券交易收盘后按照时间优先的原则，以证券当日收盘价或证券当日成交量加权平均价格对大宗交易买卖申报逐笔连续撮合的交易方式。

　　图中，综合协议交易网关、综合协议行情网关对应于深交所协议交易平台的电子数据接口。综合协议交易网关主要用于协议交易平台承载业务（包括盘后定价大宗交易）的委托申报与成交回报；综合协议行情网关主要用于协议交易平台承载业务（包括盘后定价大宗交易）的交易行情发布。

　　证券代码

　　当日在深交所二级市场既允许集中竞价交易，又允许大宗交易的单只证券方可参与盘后定价大宗交易。对于当日全天停牌的证券，不可参与盘后定价大宗交易。债券回购不可参与盘后定价大宗交易。

　　深交所尽量在下表准确描述现有各类证券的盘后定价大宗交易业务资格，但无法保证随着未来的业务发展可及时更新。

　　交易单元

　　具备大宗交易业务权限的交易单元，方可申报盘后定价大宗交易业务的委托，并要求该交易单元同时具备相应证券种类的经营权限。

　　比如，甲交易单元可经营 A 股、B 股、基金、债券等所有证券种类，但无大宗交易业务权限，则甲交易单元不可申报盘后定价大宗交易委托；乙交易单元只可经营 B 股证券，且有大宗交易业务权限，则乙交易单元只可申报 B 股的盘后定价大宗交易委托，不可申报其他证券种类的盘后定价大宗交易委托。

　　证券账户

　　深圳证券市场所有有效证券账户均可参与盘后定价大宗交易，不包括作废账户、休眠账户、不合格账户、证券公司融券专用证券账户等受限证券账户。

　　B 股证券账户只能参与 B 股证券的盘后定价大宗交易，不能参与其他证券的盘后定价大宗交易；非 B 股证券账户（含 QFII 账户）不能参与 B 股证券的盘后定价大宗交易，只能参与其他证券的盘后定价大宗交易。基金账户只能参与封闭基金、分级子基金、LOF、ETF 等基金品种与国债的盘后定价大宗交易，不能参与其他证券的盘后定价大宗交易。

　　QFII 账户应通过指定交易单元申报所有委托，包括盘后定价大宗交易委托。信用证券账户应通过信用交易单元申报所有委托，包括使用自有资金或自有股份进行的盘后定价大宗交易委托，即现金交易或现券交易，盘后定价大宗交易不支持融资交易或融券交易。

　　交易参与者应按照交易所交易规则，调整其柜台系统支持盘后定价大宗交易业务，主要功能包括：揭示盘后定价大宗交易的行情信息，检查投资者委托的合法性并向协议交易平台申报，实现盘后定价大宗交易业务的资金和股份前端控制。

　　1、关于投资者委托服务渠道

　　建议调整柜台委托、网上交易、自助委托、电话委托等投资者委托渠道（可选择一种或多种渠道）的相应前端系统，以支持盘后定价大宗交易委托及其撤单指令的录入。

　　2、关于券商柜台系统

　　(1) 接收到投资者盘后定价大宗交易各种委托指令时的处理所有委托指令的证券代码、委托数量、委托价格、价格类型等要素应当符合交易所交易。

　　接受投资者买委托时，记减投资者资金账户下相应的可用资金。接受投资者卖委托时，记减投资者证券账户下相应的可用股份。

　　(2) 向综合委托库 SJSZHWT.DBF 申报盘后定价大宗交易委托

　　接受投资者盘后定价大宗交易委托及其撤单指令后，按照数据接口规范所约定的内容向综合委托库 SJSZHWT.DBF 写入交易委托，合同序号 WTHTXH 的第15、16 位（从左往右数）应填入营业部识别码。申报撤单指令时，必须将拟撤销的原始委托所对应的合同序号正确地填写在WTYHTXH（字段 18：原合同序号），还应当将本撤单指令所对应的合同序号正确地填写在 WTHTXH（字段 1：合同序号）。撤单指令与原始委托必须在同一交易单元申报。

　　包括撤单指令在内，每一次申报的 WTHTXH（字段 1：合同序号）均不得重复（与其他业务委托申报的合同序号也不得重复），否则后送到协议交易平台的重单委托将被视为非法而直接丢弃。即，同一交易单元下所有委托申报的流水号不得重复。

　　(3) 接收到盘后定价大宗交易各种回报数据时的处理

　　接收到协议交易平台的撤单回报时，若投资者原委托卖出，则记加投资者证券账户下相应的可用股份；若投资者原委托买入，则记加投资者资金账户下相应的可用资金。

　　接收到协议交易平台的买成交确认回报时，若为 T+0 当日回转交易证券，则记加投资者证券账户下相应的可用股份。

　　(4) 接收并揭示盘后行情库 SJSPHHQ.DBF

　　交易参与者技术系统应能接收深交所以单向卫星组播和地面 TCP 链接的方式发布的包含盘后定价大宗交易行情信息的盘后行情库 SJSPHHQ.DBF，并即时揭示盘后定价大宗交易行情信息。

　　由于同一证券代码的多种业务在盘后行情库 SJSPHHQ.DBF 可能存在多条行情记录，故券商技术系统在揭示盘后行情库 SJSPHHQ.DBF 时，应从第一条记录开始顺序读取盘后行情库 SJSPHHQ.DBF，按照 HQHQLB（字段 2：行情类别）取值在不同业务模块分别显示各自业务的行情信息记录，过滤掉其他的无关行情记录。比如，盘后定价大宗交易业务模块的行情显示界面应当只揭示盘后行情库SJSPHHQ.DBF 中 HQHQLB（字段 2：行情类别）值为“03S”的所有行情记录。

　　(5) 投资者在委托下单时建议技术系统明确告知该笔委托对应的实际价格

　　投资者在委托下单时，必须选择证券代码、价格类型、买卖方向、委托数量等要素。券商技术系统应当根据投资者选择的证券代码、价格类型，通过屏幕或语音等方式明确地告知投资者：该笔委托对应的实际价格。投资者确认无误后，技术系统自动将实际价格填写在综合委托库 SJSZHWT.DBF 相应记录的WTWTJG（字段 5：委托价格）字段处。当价格类型为“当日收盘价”时，实际价格应当为盘后行情库 SJSPHHQ.DBF中相应证券代码 HQHQLB（字段 2：行情类别）字段值为“03S”记录的 HQJG1

　　（字段 6：价格一）字段值；当价格类型为“当日成交量加权平均价”时，实际价格应当为盘后行情库 SJSPHHQ.DBF 中相应证券代码 HQHQLB（字段 2：行情类别）字段值为“03S”记录的 HQJG2（字段 13：价格二）字段值。

　　(6) 其他说明

　　盘后定价大宗交易委托及其撤单指令必须在交易主机时间【15:05，15:30】期间申报，早于 15:05 申报的委托将被自动撤单，即综合回报库 SJSZHHB.DBF 相应记录的 HBCDYY（字段 16：撤单原因）值为“58”，HBDFZH（字段 10：对方账户）值为“时间过早 ”；晚于 15:30 申报的委托将不再被送往交易主机，即综合委托库 SJSZHWT.DBF 相应记录的 WTCLBZ（字段 20：处理标志）值依然为“z”。用户界面友好，尽量沿袭投资者现有的操作习惯与交易模式。

• 《盘后定价大宗交易券商技术系统变更指南》.深圳证券交易所.2013年10月28日