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风险系数
目录
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风险系数的概述
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风险系数的概述
风险系数是评估基金风险的指标,通常是以
标准差
(
standard deviation
)、
贝他系数
(
βcoefficient
)与
夏普指数
(
sharpe ratio
)三项来表示。
标准差
是衡量基金报酬率的波动程度,当
标准差
越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;
贝他系数
是衡量基金报酬率与相对
指数
报酬率的敏感程度,根据
投资
理论定义,全体
市场
本身的
贝他系数
为1,若基金
投资组合
净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该
基金
的风险性以及获利的
潜能
也就愈高;
夏普指数
则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量
风险因素
后的回报情况越高,是较佳的
基金
。
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贝塔系数
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