结构性利率掉期

结构性利率掉期 (Structured Interest Rate Swap)

　　利率掉期，是指交易双方同意在未来的某一定期限内，根据两笔同种货币、金额相同、期限相同的本金进行交换利息现金流的交易。

　　结构性利率掉期是指债务人根据国际资本市场、商品市场、股票市场、信用市场等相关市场指标走势，将互换中的利息支付与国际市场利率、汇率、信用、商品和/或股票等基础资产指标挂钩，以达到降低利率支付水平目的的利率互换。比如“触发式利率掉期”、“敲出式利率掉期”、“滚雪球利率掉期”就是比较常用的结构性利率掉期。

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