累计超额收益率

累计超额收益率(Cumulative abnormal return,CAR)

目录

  • 1 什么是累计超额收益率
  • 2 累计超额收益率的计算公式
  • 3 相关条目

什么是累计超额收益率

  累计超额收益率为每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。

累计超额收益率的计算公式

  CUi 表示股票i 在形成期内的累计超额收益率, 形成期从第- n个月开始到第0个月结束,共n + 1个月, 不同策略的形成期长度也就不同。

相关条目

阅读数:245